+383b straipsnis 4.

383b straipsnis 4.

Įstaiga gali nustatyti papildomus rizikos veiksnius, atitinkančius reikalavimus atitinkančias indekso priemones, šioms rizikos klasėms:

a) 

sandorio šalies kredito maržos rizikai;

b) 

pagrindinės kredito maržos rizikai; ir

c) 

nuosavybės vertybinių popierių rizikai.

Delta rizikos tikslais indekso priemonė laikoma atitinkančia reikalavimus, jei ji atitinka 325i straipsnyje nustatytas sąlygas. Vega rizikos atveju laikoma, kad visos indekso priemonės atitinka reikalavimus.

Be jautrumo su indeksu nesusijusiems rizikos veiksniams, įstaiga apskaičiuoja CVA ir reikalavimus atitinkančių apsidraudimo pozicijų jautrumą reikalavimus atitinkančio indekso rizikos veiksniams.

Įstaiga apskaičiuoja reikalavimus atitinkančio indekso rizikos veiksnio jautrumą delta ir vega rizikai kaip bendrą pagrindinio reikalavimus atitinkančio indekso jautrumą. Kai 75 % reikalavimus atitinkančio indekso sudedamųjų dalių priskiriama tam pačiam sektoriui, kaip nustatyta 383p, 383s ir 383v straipsniuose, įstaiga reikalavimus atitinkantį indeksą priskiria tam pačiam sektoriui. Priešingu atveju įstaiga jautrumą priskiria taikytinai reikalavimus atitinkančių indeksų grupei.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai