+Artikel 383b 4.

Artikel 383b 4.

Ett institut får införa ytterligare riskfaktorer som motsvarar kvalificerade indexinstrument för följande riskklasser:

a) 

Motpartskreditspreadrisk.

b) 

Referenskreditspreadrisk.

c) 

Aktierisk.

När det gäller deltarisker ska ett indexinstrument anses vara kvalificerat om det uppfyller villkoren i artikel 325i. För vegarisker ska alla indexinstrument anses vara kvalificerade.

Ett institut ska beräkna känsligheterna i kreditvärdighetsjustering och godtagbara risksäkringar för kvalificerade indexriskfaktorer utöver känsligheterna för andra riskfaktorer än indexriskfaktorer.

Ett institut ska beräkna delta- och vegariskkänsligheter för en kvalificerad indexriskfaktor som en enda känslighet för det underliggande kvalificerade indexet. Om 75 % av komponenterna i ett kvalificerat index hänförs till samma sektor enligt artiklarna 383p, 383s och 383v, ska institutet hänföra det kvalificerade indexet till samma sektor. I annat fall ska institutet hänföra känsligheten till den tillämpliga kvalificerade indexundergruppen.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder