+Articolo 383 ter 4.

Articolo 383 ter 4.

L’ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:

a) 

rischio di differenziali creditizi della controparte;

b) 

rischio di differenziali creditizi di riferimento; e

c) 

rischio azionario.

Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili.

L’ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non inerenti a indici.

L’ente calcola le sensibilità al rischio delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all’indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 septdecies, 383 vicies e 383 tervicies, l’ente assegna l’indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l’ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile.

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard