+383 b artikla 4.

383 b artikla 4.

Laitos voi lisäksi ottaa käyttöön riskitekijöitä, jotka vastaavat hyväksyttäviä indeksi-instrumentteja seuraavissa riskiluokissa:

a) 

vastapuolta koskeva luottomarginaaliriski;

b) 

referenssiluottomarginaaliriski; ja

c) 

osakeriski.

Deltariskien osalta indeksi-instrumentin katsotaan olevan hyväksyttävä, jos se täyttää 325 i artiklassa säädetyt edellytykset. Vegariskien osalta kaikki indeksi-instrumentit katsotaan hyväksyttäviksi.

Laitoksen on laskettava vastuun arvonoikaisun herkkyydet ja hyväksyttävät suojaukset hyväksyttäville indeksiriskitekijöille muita riskitekijöitä kuin indeksiriskitekijöitä koskevien herkkyyksien lisäksi.

Laitoksen on laskettava delta- ja vegariskiherkkyydet jollekin hyväksytylle indeksiriskitekijälle yhtenä herkkyytenä kohde-etuutena olevalle hyväksytylle indeksille. Jos 75 prosenttia hyväksytyn indeksin osatekijöistä on osoitettu samaan sektoriin 383 p, 383 s ja 383 v artiklan mukaisesti, laitoksen on osoitettava kyseinen hyväksytty indeksi kyseiseen sektoriin. Muussa tapauksessa laitoksen on osoitettava kyseinen herkkyys sovellettavaan hyväksytyn indeksin alaluokkaan.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit