13. Validation of model inputs/outputs

Všechny kvalitativní standardy definované pro kontrolu konzistence, přesnosti a spolehlivosti zdrojů údajů rizikového potenciálu se vztahují i na stresový rizikový potenciál.

Podkladové nástroje, pro které instituce nemají dostatečně úplnou historii údajů pro pokrytí referenčního období, by měly být podrobeny šoku aproximací pomocí blízce příbuzných podkladových nástrojů (stejný trh, podobná struktura a podobné charakteristiky). V souladu s týmž procesem, který byl s cílem zajistit kvalitu historických údajů používaných pro referenční období schválen pro interní modely institucí, by instituce měly zdokumentovat metodiku, kterou se řídí při identifikaci chybějících údajů a jejich nahrazování zástupnými indikátory. Instituce by měly rovněž provádět testy možného dopadu používání těchto zástupných indikátorů.

S cílem zachovat arbitrážní nerovnosti budou instituce možná muset použít pro stresový rizikový potenciál čištění údajů. Pokud tomu tak je, mělo by být odstranění mimořádných hodnot z řad historických údajů náležitě odůvodněno a zdokumentováno, protože by nemělo vést ke snížení důležitosti extrémních událostí.

Jelikož stresový rizikový potenciál ztělesňuje a priori uplatňování vysoce stresových scénářů na současné tržní parametry, což může vést k nesourodostem v simulovaných stavech trhu (např. k záporným forwardovým sazbám) častěji než při výpočtu rizikového potenciálu, instituce by měly monitorovat chyby při kalibraci, které se mohou objevit. Instituce, které při odhadování svého stresového rizikového potenciálu využívají plné přecenění, mohou být s takovými chybami při kalibraci konfrontovány častěji než instituce, které plné přecenění neuplatňují, nikoli však proto, že k chybám nedojde, ale protože jim jejich metodika neumožní odhalit tyto chyby při kalibraci, jakmile nastanou.

D. Test použití