144. Investiční podniky by měly zohlednit, že výsledky kvantitativních metod hodnocení, včetně …

Investiční podniky by měly zohlednit, že výsledky kvantitativních metod hodnocení, včetně zátěžových testů, jsou do velké míry závislé na omezeních a předpokladech modelů (včetně závažnosti a doby trvání šoku a souvisejících rizik). Například modely, které vykazují velmi vysokou návratnost ekonomického kapitálu, mohou být výsledkem nedostatků daných modelů (např. vyloučení některých relevantních rizik) a nikoli vynikající strategie nebo skvělého provádění strategie na straně investičního podniku. Určování úrovně podstupovaného rizika by tudíž nemělo vycházet pouze z kvantitativních informací nebo výstupů modelů; mělo by rovněž zahrnovat kvalitativní přístup (včetně odborného posouzení a kritické analýzy). Výslovně by měly být řešeny příslušné trendy a údaje týkající se makroekonomického prostředí tak, aby byl určen jejich potenciální dopad na expozice a portfolia.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/