144. Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant …

Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rezultatai labai priklauso nuo modelių apribojimų ir prielaidų (įskaitant sukrėtimo sunkumą, trukmę ir pagrindines rizikos rūšis). Pavyzdžiui, tai, kad taikant modelį susidaro labai didelė ekonominio kapitalo grąža, gali lemti modelių trūkumai (pvz., neįtraukiama kuri nors svarbi rizika), o ne puiki investicinės įmonės strategija arba pavyzdinis jos įgyvendinimas investicinėje įmonėje. Taigi, nustatant prisiimamos rizikos lygį turėtų būti remiamasi ne tik kiekybine informacija ar modelio taikymo rezultatais, bet ir kokybine informacija (įskaitant ekspertų vertinimą ir kritišką analizę). Ypač reikėtų atsižvelgti į svarbias makroekonominės aplinkos tendencijas ir duomenis ir nustatyti galimą jų poveikį pozicijoms ir portfeliams.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/