144. Investeringsselskaberne bør tage i betragtning, at resultaterne af kvantitative …

Investeringsselskaberne bør tage i betragtning, at resultaterne af kvantitative vurderingsmetodologier, herunder stresstestning, er stærkt afhængige af modellernes begrænsninger og antagelser (herunder alvoren og varigheden af chokket og de underliggende risici). Hvis f.eks. modeller viser meget høje afkast af økonomisk kapital, kan det skyldes en svaghed i modellerne, f.eks. at visse relevante risici ikke er medtaget, snarere end det forhold, at investeringsselskabet har en overlegen strategi eller har gennemført en strategi på fremragende vis. Bestemmelsen af graden af den risiko, der tages, bør derfor ikke alene være baseret på kvantitative oplysninger eller modeloutput, men bør også omfatte en kvalitativ metode (herunder ekspertvurdering og kritisk analyse). Relevante makroøkonomiske tendenser og data bør eksplicit være rettet mod at identificere deres mulige virkning på eksponeringer og porteføljer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/