144. Investicijska društva trebaju uzeti u obzir to da rezultati metodologija kvantitativne …

Investicijska društva trebaju uzeti u obzir to da rezultati metodologija kvantitativne procjene, uključujući testiranje otpornosti na stres, uvelike ovise o ograničenjima i pretpostavkama modelâ (uključujući težinu i trajanje šoka i osnovne rizike). Na primjer, modeli kojima se utvrde vrlo visoki povrati od ekonomskog kapitala možda proizlaze iz slabosti u modelima (npr. isključivanje određenih relevantnih rizika) umjesto iz izvanredne strategije ili izvrsne provedbe strategije investicijskog društva. Utvrđivanje razine preuzetog rizika stoga se ne treba temeljiti samo na kvantitativnim informacijama ili ishodima modela, nego treba uključivati i kvalitativni pristup (uključujući stručnu prosudbu i kritičku analizu). Relevantna kretanja u makroekonomskom okružju i s tim povezani podatci trebaju se izričito razmotriti kako bi se utvrdio njihov mogući učinak na izloženost i portfelje.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/