144. Investicijska podjetja bi morala upoštevati, da so rezultati metodologij kvantitativnih ocen …

Investicijska podjetja bi morala upoštevati, da so rezultati metodologij kvantitativnih ocen, vključno s testiranjem izjemnih situacij, zelo odvisni od omejitev in predpostavk modelov (vključno z resnostjo in trajanjem šoka in osnovnih tveganj). Modeli, ki kažejo zelo visoke donose ekonomskega kapitala, so na primer lahko posledica pomanjkljivosti modelov (na primer izključitve nekaterih pomembnih tveganj), ne pa rezultat odlične strategije ali njenega izvajanja s strani investicijskega podjetja. Določitev ravni tveganja zato ne bi smela temeljiti le na kvantitativnih informacijah ali rezultatih modela; obsegati bi morala tudi kvalitativni pristop (vključno s strokovno presojo in kritično analizo). Posebej bi bilo treba obravnavati pomembne trende in podatke makroekonomskega okolja za opredelitev njihovega morebitnega vpliva na izpostavljenosti in portfelje.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/