144. Investeerimisühingud peaksid arvestama, et kvantitatiivsete hindamismeetodite kasutamise …

Investeerimisühingud peaksid arvestama, et kvantitatiivsete hindamismeetodite kasutamise tulemused ja stressitestid sõltuvad suuresti mudelite piirangutest ja eeldustest (sh šoki raskusastmest ja kestusest ning aluseks olevatest riskidest). Näiteks võivad tulemused, mis näitavad väga suurt tulu majanduskapitalilt, tuleneda mudelite nõrkusest (nt mõne olulise riski väljajätmisest), mitte niivõrd paremast strateegiast või investeerimisühingu strateegia suurepärasest täitmisest. Seega ei tohiks võetud riski taseme määramine põhineda üksnes kvantitatiivsel teabel või mudelist tulenevatel väljunditel; see peaks hõlmama ka kvalitatiivset lähenemist (sh eksperdihinnangut ja kriitilist analüüsi). Eraldi tuleks käsitleda asjakohaseid makromajanduslikke suundumusi ja andmeid, et leida nende potentsiaalne mõju riskipositsioonile ja portfellidele.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/