144. Firmy inwestycyjne powinny uwzględniać, że wyniki ocen ilościowych, w tym testów warunków …

Firmy inwestycyjne powinny uwzględniać, że wyniki ocen ilościowych, w tym testów warunków skrajnych, są silnie uzależnione od ograniczeń i założeń związanych z modelami (w tym wagi i czasu trwania szoku oraz związanych z nim rodzajów ryzyka). Na przykład wyniki sugerujące bardzo wysoką stopę zwrotu z kapitału ekonomicznego mogą wynikać z niedoskonałości modelu (np. nieuwzględnienia części istotnych rodzajów ryzyka), nie zaś z doskonałości strategii lub jej znakomitego wdrożenia przez firmę inwestycyjną. W związku z tym poziomu podejmowanego ryzyka nie należy określać wyłącznie w oparciu o informacje ilościowe czy wyniki modeli, lecz także z zastosowaniem podejścia jakościowego (z uwzględnieniem oceny ekspertów i krytycznej analizy). Należy wyraźnie uwzględnić istotne tendencje i dane makroekonomiczne, aby zidentyfikować ich potencjalny wpływ na ekspozycje oraz portfele.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/