144. Värdepappersföretag ska ta hänsyn till att resultaten av kvantitativa bedömningsmetoder …

Värdepappersföretag ska ta hänsyn till att resultaten av kvantitativa bedömningsmetoder, inbegripet stresstester, i hög grad är beroende av modellernas begränsningar och antaganden (inbegripet den stressdrivna påfrestningens allvarlighetsgrad och varaktighet samt de underliggande riskerna). Exempelvis kan modeller som uppvisar mycket hög avkastning på det ekonomiska kapitalet tyda på en svaghet i modellerna (t.ex. att vissa relevanta risker har uteslutits) snarare än att värdepappersföretaget har en överordnad strategi eller att det genomför strategin på ett utmärkt sätt. Risknivån ska därför inte fastställas enbart på grundval av kvantitativ information eller modellresultat, utan ska även omfatta en kvalitativ bedömning (genom bland annat expertutlåtanden och kritisk analys). Relevanta tendenser och uppgifter i det makroekonomiska området ska särskilt beaktas för att identifiera deras potentiella inverkan på exponeringar och portföljer.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/