144. Firmele de investiții trebuie să aibă în vedere că rezultatele metodologiilor de evaluare …

Firmele de investiții trebuie să aibă în vedere că rezultatele metodologiilor de evaluare cantitativă, inclusiv simulările de criză, depind în mare măsură de limitele și ipotezele modelelor (inclusiv severitatea și durata șocului și a riscurilor aferente). De exemplu, modelele care arată o rentabilitate foarte mare a capitalului economic pot indica un astfel de rezultat dintr - o deficiență a modelelor (de exemplu, excluderea unor riscuri relevante) și nu datorită unei strategii superioare sau executării excelente a unei strategii de către firma de investiții. Prin urmare, stabilirea nivelului de risc asumat nu trebuie să fie bazată exclusiv pe informații cantitative sau rezultate ale modelelor; aceasta trebuie să cuprindă și o abordare calitativă (inclusiv opinii ale experților și analize critice). Tendințele și datele relevante cu privire la mediul macroeconomic trebuie să fie vizate în mod explicit, pentru a identifica eventualul lor impact asupra expunerilor și portofoliilor.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/