144. Ieguldījumu sabiedrībām būtu jāņem vērā tas, ka kvantitatīva novērtējuma metodikas sniegtie …

Ieguldījumu sabiedrībām būtu jāņem vērā tas, ka kvantitatīva novērtējuma metodikas sniegtie rezultāti, tostarp spriedzes testos, ir ļoti atkarīgi no modeļu ierobežojumiem un pieņēmumiem (tostarp no satricinājuma smaguma un ilguma, un tam pamatā esošajiem riskiem). Piemēram, ja modelis liecina par ļoti augstu atdevi no saimnieciskā kapitāla, tas var izrietēt no šā modeļa vājuma (piemēram, no dažu būtisku risku izslēgšanas), nevis no ieguldījumu sabiedrības augstvērtīgas stratēģijas vai tās izcilas īstenošanas. Tādēļ, nosakot uzņemtā riska līmeni, nevajadzētu izmantot tikai kvantitatīvu informāciju vai modeļa sniegtos rezultātus; būtu jāizmanto arī kvalitatīva pieeja (tostarp ekspertu slēdzieni un kritiska analīze). Būtu skaidri jāanalizē arī makroekonomiskās vides būtiskās tendences un dati, lai noteiktu to potenciālo ietekmi uz riska iedarbību un portfeli.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/