144. Investičné spoločnosti majú zohľadňovať skutočnosť, že výsledky kvantitatívnych metodík …

Investičné spoločnosti majú zohľadňovať skutočnosť, že výsledky kvantitatívnych metodík hodnotenia vrátane stresového testovania sú vo veľkej miere závislé od obmedzení a predpokladov modelov (vrátane závažnosti a trvania šoku a súvisiacich rizík). Napríklad modely vykazujúce veľmi vysokú návratnosť ekonomického kapitálu môžu byť skôr výsledkom nedostatkov v modeloch (napr. vylúčenia niektorých dôležitých rizík), než vynikajúcej stratégie alebo vynikajúceho výkonu stratégie zo strany investičnej spoločnosti. Určenie úrovne prijatého rizika by preto nemalo byť založené len na kvantitatívnych informáciách alebo výstupoch modelov; malo by zahŕňať aj kvalitatívny prístup (vrátane odborného posudku a kritickej analýzy). Investičná spoločnosť by sa mala výslovne zaoberať príslušnými trendmi a údajmi makroekonomického prostredia, aby identifikovala ich potenciálny vplyv na svoje rizikové angažovanosti a portfóliá.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/