152. I institutternes analyse af risikofaktorer bør der bl.a. tages hensyn til: a) påvirkningen af …

I institutternes analyse af risikofaktorer bør der bl.a. tages hensyn til:

• a) påvirkningen af makroøkonomiske forhold, f.eks. påvirkningen af rentechok på betingede pengestrømme
• b) valutaen for aktiver og passiver, herunder ikke-balanceførte poster, for at afspejle omvekslingsrisiko og mulige forstyrrelser forbundet med adgangen til valutamarkeder
• c) placeringen af likviditetsbehov og disponible midler, koncerninterne likviditetstransaktioner og risikoen for begrænsninger i overførslen af midler mellem jurisdiktioner eller koncernenheder
• d) foranstaltninger som instituttet kan træffe for at bevare sit omdømme eller sin franchise (f.eks. førtidig indfrielse af gæld)
• e) internalisering af risici relateret til specifikke aktiviteter, f.eks. mæglertjenester, hvor der i et vist omfang kan være behov for symmetri mellem indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer, dvs. kunders lange positioner finansieres ved hjælp af provenuet fra kunders korte handler. Denne symmetri afhænger af modpartens adfærd og er derfor følsom over for omdømmerisiko. Hvis denne risiko materialiserer sig, kan det resultere i tilbageførelse af handler, således at instituttet uventet står tilbage med balanceførte værdipapirer, der skal finansieres
• f) sårbarhederne i finansieringens løbetidsstruktur på grund af eksterne, interne eller kontraktlige hændelser
• g) realistiske afløbsantagelser under normale forhold, der accelererer i stresssituationer
• h) koncentration i finansieringen
• i) estimater af fremtidig vækst i balancen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/