152. Analizom faktora rizika koju provodi institucija treba uzeti u obzir, ali bez ograničavanja …

Analizom faktora rizika koju provodi institucija treba uzeti u obzir, ali bez ograničavanja, sljedeće:

• a) utjecaj makroekonomskih uvjeta, npr. utjecaj šokova kamatnih stopa na moguće novčane tokove;
• b) valutu imovine i obveza, uključujući izvanbilančne stavke, kako bi se odrazio rizik konvertibilnosti i mogući poremećaji u pristupu deviznim tržištima;
• c) lokaciju potreba za likvidnošću i dostupnih sredstava, unutargrupne transakcije vezane za likvidnost i rizik ograničenja u pogledu prijenosa sredstava između područja nadležnosti ili subjekata grupe;
• d) aktivnosti koje institucija može poduzeti radi očuvanja svog ugleda ili franšize (npr. ranija otplata opozivih obveza);
• e) internalizaciju rizika povezanih s određenim aktivnostima, kao što je to u slučaju glavnog brokera gdje, do određene mjere, može biti potrebna simetrija između vjerovničke i dužničke strane vrijednosnih papira, tj. duge pozicije klijenta financiraju se koristeći prihode od kratke prodaje klijenta. Takva simetrija podliježe ponašanju druge ugovorne strane i stoga je osjetljiva na reputacijski rizik. U slučaju takvog rizika, ona može pokrenuti odvijanje trgovanja koja mogu neočekivano dovesti do toga da institucija ima vrijednosne papire u svojoj bilanci kao i potrebu njihova financiranja;
• f) osjetljivosti unutar strukture razdoblja financiranja zbog vanjskih, internih ili ugovornih događaja;
• g) realistične brzine odljeva pod normalnim uvjetima koje se povećavaju u razdobljima stresa;
• h) koncentraciju izvora financiranja i
• i) procjene budućeg rasta bilance.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/