152. Analiza factorilor de risc ai instituțiilor trebuie să țină seama de următoarele, însă fără a …

Analiza factorilor de risc ai instituțiilor trebuie să țină seama de următoarele, însă fără a se limita la acestea:

• a) impactul condițiilor macroeconomice, de exemplu, impactul șocurilor asociate ratei dobânzii asupra fluxurilor de trezorerie contingente;
• b) moneda activelor și datoriilor, inclusiv a elementelor extrabilanțiere, pentru a reflecta riscul de convertibilitate și eventualele perturbări ale accesului la piețele valutare;
• c) localizarea nevoilor de lichiditate și a fondurilor disponibile, a tranzacțiilor cu lichidități în interiorul grupului și a riscului de constrângeri pentru transferul de fonduri între jurisdicții sau entități din grup;
• d) măsuri pe care instituția le poate lua pentru a - și păstra reputația sau franciza (de exemplu, rambursarea anticipată a datoriilor cu opțiuni call integrate);
• e) internalizarea riscurilor legate de anumite activități, ca și în cazul contractelor de servicii de brokeraj principal, atunci când simetria, într - o anumită măsură, poate fi necesară între partea creditoare și partea împrumutată a titlurilor de valoare, adică pozițiile lungi ale clienților sunt finanțate prin utilizarea veniturilor obținute din tranzacțiile scurte cu clienții. O astfel de simetrie depinde de comportamentul contrapărților și este deci sensibilă la riscul reputațional. În cazul unui astfel de risc, acesta poate declanșa anularea tranzacțiilor, care ar lăsa în mod neașteptat instituția cu titluri de valoare în bilanțul său, împreună cu necesitatea de a le finanța;
• f) vulnerabilitățile din cadrul structurii de finanțare din cauza unor evenimente externe, interne sau contractuale;
• g) rate de lichidare realiste în condiții normale care se accelerează în momente de criză;
• h) concentrarea finanțării; și
• i) estimări ale creșterii bilanțiere viitoare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/