152. Analýzy rizikových faktorov inštitúcií by mali zohľadňovať, ale nemali by sa obmedzovať na: a) …

Analýzy rizikových faktorov inštitúcií by mali zohľadňovať, ale nemali by sa obmedzovať na:

• a) vplyv makroekonomických podmienok, napríklad vplyv šokov úrokových sadzieb na podmienené peňažné toky;
• b) menu aktív a pasív vrátane podsúvahových položiek, s cieľom odzrkadliť riziko konvertibility a možné narušenia prístupu k devízovým trhom;
• c) oblasť potrieb likvidity a dostupné zdroje, transakcie likvidity vo vnútri skupiny a riziko obmedzení pre prevod finančných prostriedkov medzi jurisdikciami alebo subjektmi skupiny;
• d) kroky, ktoré môže inštitúcia podniknúť na zachovanie svojej povesti alebo koncesie (napr. predčasné splatenie vypovedateľných pasív);
• e) internalizáciu rizík týkajúcich sa špecifických činností, ako v prípade hlavného makléra, kedy sa do určitej miery vyžaduje symetria medzi stranou poskytovania a prijímania cenných papierov, t. j. dlhé pozície zákazníkov sú financované príjmami z k rátkodobých obchodov zákazníkov. Takáto symetria podlieha konaniu protistrán a je preto citlivá na riziko straty dobrej povesti. V prípade takéhoto rizika môže dôjsť k zrušeniu obchodov, kvôli ktorým inštitúcii v súvahe neočakávane ostanú cenné papiere spo lu s potrebou ich financovania;
• f) zraniteľné miesta v rámci termínovej štruktúry financovania spôsobené vonkajšími, vnútornými alebo zmluvnými udalosťami;
• g) realistické znižovanie pri normálnych podmienkach, ktoré v čase stresu zrýchľuje;
• h) koncentrácie vo financovaní;
• i) odhady budúceho rastu súvahy.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/