152. De analyse van risicofactoren door de instellingen moet rekening houden met, maar mag niet …

De analyse van risicofactoren door de instellingen moet rekening houden met, maar mag niet beperkt worden tot:

• a) de impact van macro-economische omstandigheden, zoals de impact van renteschokken op voorwaardelijke kasstromen;
• b) de valuta van activa en verplichtingen, inclusief buitenbalansposten, om het convertibiliteitsrisico en mogelijke verstoringen van de toegang tot deviezenmarkten weer te geven;
• c) de locatie van liquiditeitsbehoeften en beschikbare geldmiddelen, liquiditeitstransacties binnen de groep en het risico van beperkingen voor de overdracht van gelden tussen jurisdicties of entiteiten van de groep;
• d) maatregelen die de instelling kan treffen om haar reputatie of franchise te behouden (bijvoorbeeld de vroegtijdige aflossing van opeisbare schulden);
• e) de internalisering van risico’s gekoppeld aan specifieke activiteiten, zoals prime brokerage waar tot op zekere hoogte symmetrie kan vereist zijn tussen de leninggever en leningnemer van effecten, d.w.z. longposities van klanten worden gefinancierd via de opbrengsten van shortverkoop van klanten. Deze symmetrie is onderworpen aan het gedrag van tegenpartijen en is daarom gevoelig aan reputatierisico. Een dergelijk risico kan de afwikkeling van transacties uitlokken die er onverwacht voor zorgen dat de instelling effecten op haar balans heeft, samen met de nood om deze te financieren;
• f) de kwetsbaarheden binnen de structuur voor financieringstermijnen omwille van externe, interne of contractuele gebeurtenissen;
• g) realistische run-offpercentages in normale omstandigheden die versnellen in moeilijke tijden;
• h) concentratie van financiering; en
• i) schattingen van toekomstige groei van de balans.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/