(Ebene 1)

Das Risiko aufgrund von Änderungen des Marktwerts von Schuldtiteln infolge von Schwankungen ihrer Kreditspreads (siehe „Begriffsbestimmungen“ in Titel 1).

• - Differenzierte Eigenmittelbehandlung nach Art des Instruments/Portfolios:

1) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen

2) Kreditspreadrisiko aus Verbriefungspositionen (außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios (ATCP))

3) Kreditspreadrisiko aus Verbriefungspositionen im alternativen Korrelationshandelsportfolio (ATCP)

• - Deckt auch das Staatenrisiko ab (d. h. das Risiko von Verlusten aufgrund sinkender Marktwerte von Risikopositionen gegenüber Staaten)

Kreditspreadrisiko Einschlägige Rechtsgrundlagen für die Eigenmittelbehandlung

(Handelsbuch) > Pre-FRTB – interne Modelle

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 5 – Artikel 362

(Komponente Risikopotenzial (Value-at-Risk, VaR); und zusätzliche Komponente des alternativen Korrelationshandelsportfolios („umfassendes Risikomaß“) für Positionen im alternativen Korrelationshandelsportfolio)

> Pre-FRTB – Standardansatz/Post-FRTB – Vereinfachter Standardansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 – Artikel 335-338 (spezifisches Risiko von Schuldtiteln)

> Post-FRTB – Alternativer Standardansatz

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 – Artikel 325d-325k (sensitivitätsgestützte Methode, Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen, Kreditspreadrisiko aus Verbriefungspositionen Nicht-ACTP, Kreditspreadrisiko aus Verbriefungspositionen ACTP) Unterkategorien des Marktrisikos Rechtsgrundlagen/Begriffsbestimmungen 53F⁵⁴

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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