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+(niveau 1) |
(niveau 1)Le risque découlant des variations de la valeur de marché des instruments financiers de créance dues aux fluctuations de leur écart de crédit (voir «Définitions», titre 1).
1) risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation 2) Risque d’écart de crédit sur titrisations [hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif] 3) Risque d’écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Risque d’écart de crédit Références juridiques pertinentes pour le traitement du capital (portefeuille de > Pré-FRTB — modèles internes négociation) Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR — article 362 [Composante valeur en risque; et composante supplémentaire du portefeuille de négociation en corrélation alternatif («mesure du risque global») pour les positions du portefeuille de négociation en corrélation alternatif] > Pré-FRTB — Approche standard/Post-FRTB — Approche standard simplifiée Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, sous-section 1 — articles 335 à 338 (risque spécifique lié aux instruments de créance) > Post-FRTB — Approche standard alternative Règlement (UE) nº 575/2013, troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis , section 2 — articles 325 quinquies à 325 duodecies [méthode fondée sur la sensibilité, non-titrisation du risque d’écart de crédit, titrisation du risque d’écart de crédit hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif, titrisation du risque d’écart de crédit en portefeuille de négociation en corrélation alternatif] Sous-catégories de risque de marché Références juridiques/Définitions54 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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