(1. szint)

A hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi instrumentumok piaci értékének a hitelkockázati feláruk ingadozásai miatt bekövetkező változásaiból eredő kockázat (lásd a „Fogalommeghatározások” című 1. címet).

• - Tőkekövetelmény az eszköz/portfólió típusa szerint megkülönböztetve:

1) A nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázata

2) Az (alternatív korrelációkereskedési portfólión (ACTP) kívüli) értékpapírosítások hitelfelár-kockázata

3) Az ACTP-n belüli értékpapírosítások hitelfelár-kockázata

• - Szuverén kockázatra (azaz szuverén kitettségek csökkenő piaci értékéből eredő veszteségek kockázatára) is kiterjed

A tőkekövetelményekre vonatkozó jogi hivatkozások Hitelfelár-kockázat > Az FRTB előtt – belső modellek

(kereskedési könyv) (EU) 575/2013 rendelet (CRR), harmadik rész, IV. cím, 5. fejezet – 362. cikk

(kockáztatott érték [VaR] elem; valamint az ACTP-n belüli pozíciókra vonatkozó kiegészítő ACTP-elem [„átfogó kockázatmérő módszer”])

> Az FRTB előtt – sztenderd módszer / az FRTB után – egyszerűsített sztenderd módszer

(EU) 575/2013 rendelet, harmadik rész, IV. cím, 2. fejezet, 2. szakasz, 1. alszakasz – 335–338. cikk (adósságinstrumentumokra vonatkozó egyedi kockázat)

> Az FRTB után – alternatív sztenderd módszer

(EU) 575/2013 rendelet, harmadik rész, IV. cím, 1a. fejezet, 2. szakasz – 325d–325k. cikk (érzékenységen alapuló módszer, hitelfelár-kockázat [CSR] – nem értékpapírosítás, CSR – értékpapírosítás [ACTP-n kívül], CSR – értékpapírosítás [ACTP-n belül])

> Az FRTB után – alternatív belső modellen alapuló módszer A piaci kockázatok alkategóriái Jogi hivatkozások/Fogalommeghatározások⁵⁴

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.