alaluokat (taso 1)

1) Muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski

2) Arvopaperistamisten luottomarginaaliriski (vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolella)

3) Vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuuluvien arvopaperistamisten luottomarginaaliriski

• - Kattaa myös valtioriskin (eli riskin, että valtioihin kohdistuvista sijoituksista aiheutuu tappioita niiden markkina-arvon laskiessa)

Pääomakohtelua koskevat asiaankuuluvat lainsäädäntöviitteet

> Pre-FRTB – sisäiset mallit

Asetus (EU) N:o 575/2013 , kolmas osa, IV osasto, 5 luku – 362 artikla

(Markkinariskin sisäiset mallit (VaR) – osatekijä; ja vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun lisätekijä (”kattava riskimittari”) vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun positioille)

> Pre-FRTB – standardimenetelmä /Post-FRTB – yksinkertaistettu standardimenetelmä

Asetus (EU) N:o 575/2013, kolmas osa, IV osasto, 2 luku, 2 jakson 1 alajakso – 335–338 artikla (velkainstrumenttien erityisriski)

> Post-FRTB – vaihtoehtoinen vakiomenetelmä

Asetus (EU) N:o 575/2013, kolmas osa, IV osasto, 1 a luku, 2 jakso – 325 d–325 k artikla (herkkyysperusteinen menetelmä, muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski, muun kuin vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun arvopaperistamisen luottomarginaaliriski, vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun arvopaperistamisen luottomarginaaliriski)

> Post-FRTB – vaihtoehtoinen sisäisen mallin menetelmä

Asetus (EU) N:o 575/2013, kolmas osa, IV osasto, 1b luku – 325 az–325 bp artikla (odotettu tappio / stressiskenaariota koskevan riskimittarin osatekijä)

Osakeriski Riski siitä, että instrumentin markkina-arvo muuttuu osakemarkkinoiden yleisen kehityksen tai instrumentin liikkeeseenlaskijaan tai – (kaupankäyntivarasto) johdannaisen tapauksessa – kohdeinstrumentin liikkeeseenlaskijaan liittyvien tekijöiden vuoksi. Markkinariskin Lainsäädäntöviittaukset/määritelmät⁵⁴

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.