(1. tase)

(kauplemisportfelli - Kapitali käsitlemine instrumendi/portfelli liikide kaupa: kuuluv) 1) Muu kui väärtpaberistamise krediidimarginaali risk

2) Väärtpaberistamise krediidiriski marginaal (väljaspool alternatiivset korrelatsioonil põhinevat kauplemisportfelli)

3) Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidiriski marginaali risk

• - Hõlmab ka riigiriski (st riigivõlakirjadega seotud positsioonide turuväärtuse langemisest tuleneva kahju riski)

Asjakohased õiguslikud viited kapitali käsitlemisele

> Enne kauplemisportfelli põhjalikku läbivaatamist – sisemudelid

Määrus (EL) 575/2013, kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükk – artikkel 362

(Riskiväärtus (VaR) – komponent ja täiendav alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli komponent (koguriski väärtus) alternatiivse korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide puhul)

> Enne kauplemisportfelli põhjalikku läbivaatamist – standardmeetod / pärast kauplemisportfelli põhjalikku läbivaatamist – lihtsustatud standardmeetod

Määrus (EL) nr 575/2013, kolmas osa, IV jaotis, 2. peatükk, 2. jagu, 1. alajagu – artiklid 335–338 (võlainstrumentide spetsiifiline risk)

> Pärast kauplemisportfelli põhjalikku läbivaatamist – alternatiivne standardmeetod

Määrus (EL) nr 575/2013, kolmas osa, IV jaotis, 1a peatükk, 2. jagu – artiklid 325d–325k (tundlikkusel põhinev meetod, krediidimarginaali risk (CSR) – väärtpaberistamata, CSR – väärtpaberistatud (mitte-ACTP), CSR – väärtpaberistatud (ACTP))

> Pärast kauplemisportfelli põhjalikku läbivaatamist – alternatiivne sisemudelipõhine lähenemisviis

Määrus (EL) nr 575/2013, kolmas osa, IV jaotis, 1b peatükk – artiklid 325az–325bp (eeldatav puudujääk / SSRM-komponent) Tururiski alamkategooriad Õiguslikud viited/mõisted⁵⁴

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.