+(poziom 1)
|
(poziom 1)
Ryzyko wynikające ze zmian wartości rynkowej dłużnych instrumentów finansowych w wyniku wahań ich spreadu kredytowego (zob. „Definicje”, tytuł 1). - - Zróżnicowane ujęcie w kapitale w zależności od rodzaju instrumentu/portfela:
1) Ryzyko spreadu kredytowego pozycji niesekurytyzacyjnych 2) Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych (niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego – ACTP) 3) Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do ACTP - - Obejmuje również ryzyko związane niewypłacalności państwa (tj. ryzyko strat wynikających ze spadających wartości rynkowych Ryzyko spreadu ekspozycji na dług państwowy)
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|