+1)

1)

Het risico dat voortvloeit uit veranderingen in de marktwaarde van schuldinstrumenten als gevolg van schommelingen in de creditspread (zie “definities”, titel 1).

  • - Behandeling van het eigen vermogen, gedifferentieerd naar type instrument/portefeuille:

1) Creditspreadrisico van niet-securitisaties

2) Creditspreadrisico van securitisaties (buiten de alternatieve correlatiehandelsportefeuille (ACTP))

3) Creditspreadrisico van securitisaties die zijn opgenomen in het ACTP

  • - Omvat ook het soevereine risico (d.w.z. het risico op verliezen als gevolg van dalende marktwaarden van overheidsblootstellingen)

Relevante juridische referenties voor kapitaalbehandeling Creditspreadrisico > Pre-FRTB – interne modellen

(handelsportefeuille) Verordening (EU) 575/2013, Deel drie, titel IV, hoofdstuk 5, CRR – Artikel 362

(Value at Risk (VaR) – component; en aanvullende ACTP-component ("uitgebreide risicomaatstaf”) voor posities in het ACTP)

> Vóór FRTB – gestandaardiseerde benadering / Na FRTB – vereenvoudigde gestandaardiseerde benadering

Verordening (EU) 575/2013, Deel drie, titel IV, hoofdstuk 2, afdeling 2, onderafdeling 1 – Artikelen 335 tot en met 338 (specifiek risico van schuldinstrumenten)

> Na de FRTB – Alternatieve gestandaardiseerde benadering

Verordening (EU) 575/2013, Deel drie, Titel IV, Hoofdstuk 1a, Afdeling 2 – Artikelen 325d-325k (op gevoeligheid gebaseerde methode, kredietspreidingsrisico (CSR) – niet-securitisatie, CSR-securitisatie – niet-ACTP, CSR-securitisatie – ACTP)

> Na de FRTB – Alternatieve benadering op basis van een intern model

Verordening (EU) nr. 575/2013, deel drie, titel IV, hoofdstuk 1b – artikelen 325 az-325 bp (verwacht tekort/SSRM-component) Subcategorieën van marktrisico’s (niveau Verwijzingen naar wetgeving/definities54

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.