(1. līmenis)

Risks, kas rodas, mainoties parāda finanšu instrumentu tirgus vērtībai to kredītriska starpības dēļ (skat. 1. sadaļu “Definīcijas”).

• - Kapitāla prasību piemērošana atkarībā no instrumenta vai portfeļa veida:

1) Kredītriska starpības risks darījumiem, kas nav vērtspapīrošanas darījumi

2) Kredītriska starpības risks vērtspapīrošanas darījumiem (ārpus alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfeļa (ACTP))

3) Kredītriska starpības risks vērtspapīrošanas darījumiem, kas iekļauti ACTP

• - Ietver arī valsts risku (t. i., zaudējumu risku, kas rodas, samazinoties valsts riska darījumu tirgus vērtībai)

Attiecīgās juridiskās atsauces rīcībai ar kapitālu Kredītriska > Pirms FRTB – iekšējie modeļi starpības risks Regula (ES) Nr. 575/2013, trešā daļa, IV sadaļa, 5. nodaļa, KPR – 362. pants

(tirdzniecības (Risks vērtībā (VaR) – komponents; un papildu ACTP komponents (“visaptveroša riska mērs”) pozīcijām ACTP ietvaros) portfelis) > Pirms FRTB – standartizētā pieeja / Pēc FRTB – vienkāršotā standartizētā pieeja

Regula (ES) Nr. 575/2013, trešā daļa, IV sadaļa, 2. nodaļa, 2. iedaļa, 1. apakšiedaļa – 335.–338. pants (parāda instrumentu specifiskais risks)

> Pēc FRTB – Alternatīvā standartizētā pieeja

Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešā daļa, IV sadaļa, 1.a nodaļa, 2. iedaļa – 325.d–325.k pants (uz jutīgumu balstīta metode; kredītriska starpības (CSR) risks attiecībā uz aktīviem, kas nav vērtspapīroti; CSR risks attiecībā uz vērtspapīrotiem aktīviem, kas nav ACTP; CSR risks attiecībā uz vērtspapīrotiem ACTP aktīviem)

> Pēc FRTB ieviešanas – alternatīvā iekšējā modeļa pieeja

Regula (ES) Nr. 575/2013, trešā daļa, IV sadaļa, 1.b nodaļa – 325.az–325.bp pants (sagaidāmā iztrūkuma / SSRM komponents) Tirgus riska apakškategorijas Atsauces uz tiesību aktiem / definīcijas⁵⁴

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.