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+(livello 1) |
(livello 1)Il rischio derivante dalle variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari di debito a causa delle fluttuazioni del relativo differenziale creditizio (si rimanda alle «Definizioni», titolo 1).
1) Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione 2) Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)) 3) Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno dell’ACTP
(portafoglio di > Prima dell’FRTB – modelli interni negoziazione) Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5, CRR– articolo 362 (Valore a rischio (VaR) - componente; e componente aggiuntiva dell’ACTP («misura del rischio globale») per le posizioni nell’ACTP) > Prima dell’FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 2, sottosezione 1 – articoli da 335 a 338 (rischio specifico degli strumenti di debito) > Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione, cartolarizzazione CSR non basata su ACTP, cartolarizzazione CSR basata su ACTP) Sottocategorie del rischio di mercato Riferimenti giuridici/definizioni (54 ) 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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