+(raven 1)

(raven 1)

Tveganje, ki izhaja iz sprememb tržne vrednosti dolžniških finančnih instrumentov zaradi nihanj v njihovem kreditnem razmiku (glej „Opredelitve pojmov“, naslov 1).

  • - Diferencirana kapitalska obravnava glede na vrsto instrumenta/portfelja:

1) tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

2) tveganje kreditnega razmika za listinjenje (zunaj alternativnega trgovalnega portfelja s korelacijo)

3) tveganje kreditnega razmika za listinjenje, vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

  • - Zajema tudi tveganje državnih posojilojemalcev (tj. tveganje izgub zaradi zmanjševanja tržnih vrednosti izpostavljenosti državnega vrednostnega papirja)

Tveganje Ustrezni pravni viri za kapitalsko obravnavo kreditnega razmika > Pred FRTB – notranji modeli

(trgovalna knjiga) Uredba (EU) št. 575/2013, del 3, naslov IV, poglavje 5 – člen 362

(tvegana vrednost (VaR) – komponenta in dodatna komponenta alternativnega trgovalnega portfelja s korelacijo („celotna mera tveganja“) za pozicije v alternativnem trgovalnem portfelju s korelacijo)

> Pred FRTB – standardizirani pristop / Po FRTB – poenostavljeni standardizirani pristop

Uredba (EU) št. 575/2013, del 3, naslov IV, poglavje 2, oddelek 2, pododdelek 1 – členi 335–338 (posebno tveganje dolžniških instrumentov)

> Po FRTB – alternativni standardizirani pristop

Uredba (EU) št. 575/2013, del 3, naslov IV, poglavje 1a, oddelek 2 – členi 325d–325k (metoda na podlagi občutljivosti, tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje, tveganje kreditnega razmika za listinjenje zunaj alternativnega trgovalnega portfelja s korelacijo, tveganje kreditnega razmika za listinjenje, vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo) Podkategorije tržnega tveganja Pravni viri/Opredelitve54

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.