|
+(nivelul 1) |
(nivelul 1)Riscul care decurge din modificările valorii de piață a instrumentelor financiare de datorie din cauza fluctuațiilor marjei lor de credit (consultați „Definiții”, Titlul 1).
1) Riscul de marjă de credit al instrumentelor care nu sunt poziții din securitizare 2) Riscul de marjă de credit al securitizărilor [în afara portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație alternativă (ACTP)] 3) Riscul de marjă de credit al securitizărilor incluse în ACTP
Riscul de marjă de Referințe juridice relevante pentru tratamentul în materie de capital credit > Înaintea FRTB – modele interne (portofoliu de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Partea a treia, Titlul IV, Capitolul 5 din CRR – Articolul 362 tranzacționare) [Valoarea la risc – componentă; și componenta suplimentară ACTP („măsurările cuprinzătoare ale riscului”) pentru pozițiile din ACTP] > Înaintea FRTB – Abordarea standardizată / După FRTB – Abordarea standardizată simplificată Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Partea a treia, Titlul IV, Capitolul 2, Secțiunea 2, Subsecțiunea 1 – Articolele 335-338 (riscul specific al instrumentelor de datorie) > După FRTB – Abordarea standardizată alternativă Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Partea a treia, Titlul IV, Capitolul 1a, Secțiunea 2 – Articolele 325d-325k [metoda bazată pe sensibilitate, riscul de marjă de credit (credit spread risk – CSR) pentru instrumente care nu sunt poziții din securitizare, CSR pentru securitizări (incluse în ACTP), CSR pentru securitizări (neincluse în ACTP)] > După FRTB – Abordarea bazată pe modele interne alternativă Subcategorii de risc de piață Referințe juridice/Definiții54 1. Prezentare generală
1.1 Referințe1.2 Cerințe identificate1.3 Standarde asociate2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|