(nível 1)

crédito (consultar as «Definições», título 1).

(carteira de - Tratamento de capital diferenciado por tipo de instrumento/carteira: negociação) 1) Risco de spread de crédito de posições não titularizadas

2) Risco de spread de crédito de titularizações (fora da carteira de negociação de correlação alternativa (ACTP))

3) Risco de spread de crédito de titularizações incluídas na ACTP

• - Abrange igualmente o risco soberano (ou seja, o risco de perdas decorrentes da desvalorização das posições soberanas no mercado)

Referências jurídicas relevantes em termos de tratamento do capital

>Pré-FRTB – Modelos internos

Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 5, do CRR – Artigo 362.º

(Valor em Risco (VaR) — componente; e componente adicional da ACTP («indicador abrangente do risco») para posições na ACTP)

>Pré-FRTB – Método Padrão / Pós-FRTB – Método Padrão Simplificado

Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 2, Secção 2, Subsecção 1 – Artigos 335.º a 338.º (risco específico dos instrumentos de dívida)

>Pós-FRTB – Método Padrão Alternativo

Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 1-A, Secção 2 – Artigos 325.º-D a 325.º-K (método baseado nas sensibilidades, risco de spread de crédito (CSR) de posições não titularizadas, CSR de titularizações não-ACTP, CSR de titularizações ACTP)

>Pós-FRTB – Método alternativo dos modelos internos

Regulamento (UE) n.º 575/2013, Parte III, Título IV, Capítulo 1-B – artigos 325.º-AZ a 325.º-BP (perda esperada/componente SSRM) Subcategorias de risco de mercado Referências jurídicas/Definições⁵⁴

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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