(úroveň 1)

(obchodní - Zacházení s kapitálem rozlišené podle druhu nástroje/portfolia: portfolio) 1) Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci

2) Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci (mimo alternativní portfolio obchodování s korelací (ACTP)

3) Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

• - Patří sem i svrchované riziko (tj. riziko ztrát v důsledku klesajících tržních hodnot svrchovaných expozic)

Příslušné odkazy na právní předpisy týkající se zacházení s kapitálem

> Před FRTB – interní modely

Nařízení (EU) č. 575/2013, část třetí hlava IV kapitola 5 nařízení o kapitálových požadavcích – článek 362

Složka hodnota v riziku (VaR) a dodatečná složka ACTP („komplexní riziková míra“) pro pozice v rámci ACTP

> Před FRTB – standardizovaný přístup / po FRTB – zjednodušený standardizovaný přístup

Nařízení (EU) č. 575/2013, část třetí hlava IV kapitola 2 oddíl 2 pododdíl 1 – články 335– 338 (specifické riziko dluhových nástrojů)

> Po FRTB – alternativní standardizovaný přístup

Nařízení (EU) č. 575/2013, část třetí hlava IV kapitola 1a, oddíl 2 – články 325d – 325k (metoda založená na citlivosti, riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizace, riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizace – mimo ACTP, riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizace v rámci ACTP)

> Po FRTB – alternativní přístup založený na interním modelu

Nařízení (EU) č. 575/2013, část třetí hlava IV kapitola 1b – články 325az– 325bp (složka „rizikový ukazatel očekávaného deficitu / zátěžového testu“) Podkategorie tržního rizika Odkazy na právní předpisy / definice⁵⁴

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.