13. Validation of model inputs/outputs

Kõiki kvalitatiivseid standardeid, mis on määratletud riskiväärtuse arvutamisel kasutatavate andmeallikate järjepidevuse, täpsuse ja usaldusväärsuse kontrolli suhtes, kohaldatakse ka stressiolukorra riskiväärtuse arvutamisel.

Alusvara suhtes, mille kohta asutustel ei ole vaatlusaluse perioodi hõlmamiseks piisavalt täielikke varasemaid andmeid, tuleb rakendada lähedast survet, kasutades selle alusvaraga lähedalt seotud alusvara (sama turg, sarnane struktuur ja tunnused). Järgides sama korda, mis on kehtestatud asutuste sisemudelite suhtes, peavad asutused vaatlusaluse perioodi jaoks kasutatavate varasemate andmete kvaliteedi tagamiseks dokumenteerima puuduvate andmete tuvastamise ja asendamise metodoloogia. Samuti peavad asutused tegema lähendite kasutamise võimalike mõjude testid.

Arbitraažtehingute erinevuse säilitamiseks võivad asutused vajada stressiolukorra riskiväärtuse määramisel andmete puhastamist. Sel juhul peab võõrväärtuste eemaldamine varasemast andmejadast olema asjakohaselt põhjendatud ja dokumenteeritud, sest selle tulemusena ei tohi väheneda erakorraliste sündmuste raskus.

Et stressiolukorra riskiväärtusega kaasneb juba määratluse tõttu olemasolevatele turuparameetritele tugevate stressidega stsenaariumide kohaldamine, mis võib põhjustada ebaühtlasi turutingimusi (nt negatiivseid tähtpäevaintresse) tihedamini kui riskiväärtuse arvutamisel, peavad asutused jälgima tõrkeid mudeli kohandamisel, mis võivad realiseeruda tulemustes. Asutused, kes kasutavad stressiolukorra riskiväärtuse hindamisel täielikku ümberhindlust, võivad puutuda kõnealuste kohandamises esinevate tõrgetega sagedamini kokku kui asutused, kes täielikku ümberhindlust ei kasuta, mitte et tõrked puuduvad, vaid et metoodika ei võimalda kohandamises esinenud tõrkeid fikseerida.

D. Kasutustest