13. Validation of model inputs/outputs

Visi kokybiniai standartai, reglamentuojantys VaR duomenų šaltinių nuoseklumo, tikslumo ir patikimumo kontrolę, taip pat taikomi ir VaR nepalankiausiomis sąlygomis.

Pagrindinių priemonių, kurių atžvilgiu įstaigos neturi išsamios duomenų istorijos, apimančios atskaitos laikotarpį, atveju taikomos aproksimacijos, kai naudojamos artimos pagrindinės priemonės (tos pačios rinkos, panašios struktūros ir charakteristikų). Atlikus tą patį procesą, kuris patvirtintas įstaigų vidinių modelių atžvilgiu, norint užtikrinti, kad atskaitos laikotarpiui bus naudojami kokybiški istoriniai duomenys, įstaigos turi dokumentais įtvirtinti metodiką, naudotą apytiksliai nustatyti trūkstamus duomenis. Įstaigos taip pat turi atlikti galimo poveikio, naudojant šiuos pakaitinius kintamuosius, patikrinimus.

Įstaigos, norėdamos išlaikyti neatitikimus, gali taikyti duomenų, naudojamų VaR nepalankiausiomis sąlygomis skaičiavimui, išskirčių pašalinimą. Šiuo atveju išsiskiriančių rezultatų pašalinimas iš istorinių duomenų eilutės turi būti atitinkamai pagrįstas ir patvirtintas dokumentais, nes tai negali būti kraštutinių įvykių reikšmingumo mažinimo pagrindas.

Kadangi pagal apibrėžimą „VaR nepalankiausiomis sąlygomis“ reiškia itin nepalankių scenarijų taikymą dabartiniams rinkos parametrams, galintiems sukelti nenuoseklias rinkos sąlygas (pavyzdžiui, neigiamą išankstinių sandorių palūkanų normą) dažniau nei atliekant VaR apskaičiavimus, įstaigos turi stebėti galimą tikslaus nustatymo netinkamumą. Įstaigos, pasirinkusios pilną pakartotinį vertinimą, vertindamos VaR nepalankiausiomis sąlygomis, gali dažniau susidurti su tikslaus nustatymo netinkamumu, negu įstaigos, neatliekančios išsamaus pakartotinio vertinimo; taip yra ne dėl to, kad netinkamumo atvejų galima išvengti, bet dėl to, kad jų metodika nepadės įstaigoms nustatyti pasitaikančių tikslaus nustatymo netinkamumo atvejų.

D. Naudojimo patikrinimas