94. Finantseerimisasutused peaksid tegema kvantitatiivseid ja põhjalikumaid analüüse, võttes …

Finantseerimisasutused peaksid tegema kvantitatiivseid ja põhjalikumaid analüüse, võttes arvesse enda suurust ning laadi, ulatust ja äritegevuste riskantsust, kui nad määratlevad konkreetseid kahju tasemeid või muud negatiivset mõju oma kapitalile, likviidsusele (näiteks juurdepääs rahastamisele, eriti seoses rahastamiskulude kasvuga) või üldisele finantspositsioonile. Finantseerimisasutused peaksid töötama tagasisuunas kvantitatiivselt, et määrata riskitegurid ning vajalik muutuste amplituud, mis võiks sellise kahju või negatiivse mõju põhjustada (määratledes näiteks sobiva kahju taseme või mõne muu finantseerimisasutuse bilansis huvipakkuva näitaja, näiteks kapitalisuhtarvud või rahastamisallikad). Finantseerimisasutused peaksid tegema endale selgeks ja dokumenteerima üksikasjalikult riskitegurid (näiteks eristades täpseid teguri tulemusi, millel oli portfelli äärealadele suurim mõju), peamised äriliinid ning selge ja järjepideva nõrkuste narratiivi ja vastavad stsenaariumid (näiteks lähte-eelduste ja tulemuste tundlikkuse kohta nende suhtes aja jooksul), mis põhjustavad eelmääratletud tagajärgi ja sündmuste ahelaid ning võimalikku edasimõju (näiteks olulisimad tegurid võib siduda makromajanduslike näitajatega vastavalt portfelli puhul ette antud kahju/kapitali suhte sihtarvule), tuvastades varjatud nõrkused (näiteks varjatud korrelatsioonid ja kontsentratsioonid) ning kattuvad mõjud.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/