94. Az intézmények mennyiségi és kifinomultabb elemzéseket végeznek, amelyek figyelembe veszik az …

Az intézmények mennyiségi és kifinomultabb elemzéseket végeznek, amelyek figyelembe veszik az intézmény méretét és természetét, nagyságrendjét, összetettségét és üzleti tevékenységének kockázatosságát, az egyedi veszteségszintek vagy a tőkéjére, likviditására (pl. finanszírozáshoz való hozzájutás, különös tekintettel a megnövekedett finanszírozási költségekre), vagy az általános pénzügyi helyzetére gyakorolt egyéb negatív hatások megállapítása során. Az intézményeknek mennyiségi szempontból visszafelé kell dolgozniuk azon kockázati tényezők és a változások szükséges amplitúdójának azonosítása érdekében, amelyek ilyen veszteséget vagy negatív hatást eredményezhetnek (pl. a megfelelő veszteségszint vagy a pénzintézet mérlegében szereplő néhány egyéb érdekes mérőszám, például tőkeráták vagy finanszírozási források meghatározása). Az intézményeknek meg kell érteniük és részletesen dokumentálniuk kell a kockázat tényezőit (pl. a portfólió kisebb valószínűségű tartományára legnagyobb hatást kifejtő pontos tényezők meghatározása), a fő üzletágakat és a gyenge ségeket érintő világos és következetes narratívát, valamint az előre meghatározott kimeneteket eredményező megfelelő szcenárióka t (pl. a mögöttes feltevéseket és az eredmények e feltevésekkel szembeni érzékenységét az idő múlásával), az eseményláncolatot é s a valószínű áramlást (pl. a legfontosabb tényezőket le lehet képezni makrogazdasági változókra a portfólió egy adott cél veszteség/tőke kombinációjára), azonosítaniuk kell a rejtett gyengeségeket (pl. rejtett korrelációkat és koncentrációkat) és egymást átfedő hatásokat.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/