94. Institucije trebaju provesti kvantitativne i sofisticiranije analize, uzimajući u obzir …

Institucije trebaju provesti kvantitativne i sofisticiranije analize, uzimajući u obzir veličinu institucije kao i vrstu, opseg, složenost i rizičnost njezinih poslovnih aktivnosti, pri određivanju specifičnih razina gubitka ili drugih negativnih utjecaja na njezin kapital, likvidnost (npr. pristup financiranju, posebice povećanje troškova financiranja) ili sveukupni financijski položaj. Institucije trebaju napraviti rekonstrukciju na kvantitativan način kako bi identificirale faktore rizika i potrebnu veli činu promjena koje bi mogle prouzročiti takav gubitak ili negativan utjecaj (npr. definiranje primjerene razine gubitka ili neke druge ciljane mjere u bilanci financijske institucije kao što su stope kapitala ili izvori financiranja). Institucije trebaju r azumjeti i detaljno dokumentirati pokretače rizika (npr. davanje točnih faktora koji su imali najveći utjecaj na ekstremne dijelove portfelja), ključne poslovne linije i jasno i dosljedno objašnjenje slabosti i odgovarajuće scenarije (npr. o osnovnim pretp ostavkama i osjetljivosti rezultata na te pretpostavke tijekom vremena) koji uzrokuju unaprijed definirane ishode i slijed događaja i vjerojatan tijek (npr. najvažniji faktori mogu biti raspodijeljeni po makroekonomskim varijablama sukladno kombinacijama z a određeni ciljani gubitak/kapital u portfelju) koji identificira skrivene ranjivosti (npr. skrivene korelacije i koncentracije) i preklapajuće učinke.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/