94. Inštitúcie by pri stanovovaní špecifických úrovní strát alebo iných negatívnych vplyvov na jej …

Inštitúcie by pri stanovovaní špecifických úrovní strát alebo iných negatívnych vplyvov na jej kapitál, likviditu (napr. prístup k financovaniu, najmä pri zvyšovaní nákladov na financovanie) alebo celkovej finančnej pozície mali vykonávať kvantitatívne a komplexnejšie analýzy, pri ktorých zohľadnia veľkosť inštitúcie, ako aj povahu, rozsah, zložitosť a rizikovosť jej podnikateľských aktivít. Inštitúcie by mali postupovať kvantitatívne od konca, aby identifikovali rizikové faktory a požadovaný rozsah zmien, ktoré by mohli spôsobiť tieto straty alebo mať negatívny vplyv (napr. stanovenie náležitej úrovne strát alebo inej miery podielu súvahy finančnej inštitúcie, ako napríklad podiely kapitálu alebo zdroje financovania). Inštitúcie by mali chápať a podrobne dokumentovať hybné sily rizika (napr. výstupy presných vplyvov faktorov, ktoré majú najväčší vplyv na koncovú oblasť portfólia), kľúčové obchodné línie a jasný a konzistentný opis slabých miest a príslušných scenárov (napr. o základných predpokladoch a citlivosti výsledkov v rámci týchto predpokladov v priebehu času), ktoré vedú k vopred vymedzeným výsledkom a reťazcom udalostí (napr. najdôležitejšie faktory môžu byť priradené k makroekonomickým premenným podľa kombinácií pre danú cieľovú stratu/kapitál v portfóliu), čím sa identifikujú skryté zraniteľné miesta (napr. skryté korelácie a koncentrácie) a prekrývajúce sa vplyvy.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/