94. Instituțiile trebuie să efectueze analize cantitative și mai sofisticate, ținând cont de …

Instituțiile trebuie să efectueze analize cantitative și mai sofisticate, ținând cont de mărimea instituției, precum și de natura, amploarea, complexitatea și gradul de risc al activităților sale economice, atunci când stabilesc niveluri specifice ale pierderilor sau alte tipuri de efecte negative asupra capitalului și lichidității acestora (de exemplu, accesul la finanțare, în special la creșterea costurilor de finanțare) ori situația financiară globală. Instituțiile trebuie să acționeze invers, în mod cantitativ, pentru a identifica factorii de risc, precum și amplitudinea necesară a modificărilor, care ar putea cauza o astfel de pierdere sau impact negativ (de exemplu, definirea nivelului corespunzător de pierdere sau a altei măsuri de interes din bilanțul instituției financiare, cum ar fi ratele de adecvare a capitalului sau resursele de finanțare). Instituțiile trebuie să înțeleagă și să documenteze în detaliu factorii determinanți ai riscului (de exemplu, stabilirea rezultatului pentru selecțiile exacte ale factorilor au avut cel mai mare impact asupra extremității portofoliului), principalele linii de activitate și o descriere clară și coerentă în ceea ce privește punctele slabe și scenariile aferente (de exemplu, cu privire la ipotezele subiacente și sensibilitatea rezultatelor la ipotezele respective în timp) care determină rezultatele predefinite și lanțul evenimentelor, precum și desfășurarea probabilă a acestora (de exemplu, factorii cei mai importanți pot fi corelați cu variabile macroeconomice în funcție de combinațiile pentru o anumită pierdere/capital - țintă dintr - un portofoliu), identificând vulnerabilitățile ascunse (de exemplu, corelări și concentrări ascunse) și efectele care se suprapun.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/