(iv) Yksilöllisten riskiarvojen (IRS) yhdistäminen kokonaisriskiarvoksi (ARS)

Talletusten vakuusjärjestelmän on annettava jokaiselle kokonaisriskiarvolle sitä vastaava kokonaisriskipainotus määrittämällä kokonaisriskipainotuksen kynnysarvot ja soveltamalla joko koriperustaista menetelmää tai liukuvan asteikon menetelmää riippumatta siitä menetelmästä, jota käytettiin riski-indikaattorien eri IRS-arvojen määrittämiseen.

Talletusten vakuusjärjestelmän tulisi antaa kokonaisriskipainotus kokonaisriskiarvoille siten, että jäsenlaitoksen on mahdollista saada sekä matalin että korkein kokonaisriskipainotus, ja että kaikkiin riskiluokkiin kuuluu laitoksia. Erityisesti talletusten vakuusjärjestelmän tulisi välttää kalibroimasta mallia siten, että lähes kaikki jäsenlaitokset riippumatta erilaisista riskiprofiileistaan kuuluisivat vain yhteen riskiluokkaan (esimerkiksi keskimääräisen riskiprofiilin riskiluokkaan), jolloin niille annettaisiin sama kokonaisriskipainotus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että talletusten vakuusjärjestelmän tulisi jokaisella kaudella käyttää koko asteikkoa ja määritettävä jäsenlaitoksille matalinta ja korkeinta mahdollista kynnysarvoa vastaava kokonaisriskipainotus.

Kokonaisriskipainotuksen kynnysarvot

Talletusten vakuusjärjestelmän tulisi asettaa ARW:n ylempi kynnysarvo "α" ja alempi k ynnysarvo "β", jotka kuvastavat eri jäsenlaitoksille aiheutuvien riskien eroja.

Talletusten vakuusjärjestelmän tulisi asettaa ARW:n yläraja "α" välille 150 –200 prosenttia.

ARW:n alaraja "β" tulisi asettaa välille 50 –75 prosenttia.

Talletusten vakuusjärjestelmä voi käyttää laajempaa asteikkoa, jos on perusteltua odottaa, että 50–200 prosentin asteikko ei kuvasta riittävällä tavalla jäsenlaitosten liiketoimintamallien ja riskiprofiilien eroja, ja jos riskiprofiililtaan hyvin erilaisten jäsenlaitosten keinotekoinen ryhmittely yhteen loisi moraalikatoa.

Koriperustainen ARW-menetelmä

Jos talletusten vakuusjärjestelmä soveltaa koriperustaista menetelmää, sen olisi määriteltävä kokonaisriskiarvon vaihteluvälit siten, että ne vastaavat tiettyä riskiluokkaa (koria), ja annettava kullekin korille kokonaisriskipainotus seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝 −1

Talletusten vakuusjärjestelmän tulisi määrittää korien lukumäärä P suhteessa jäsenlaitosten lukumäärään ja kirjoon. Sen tulisi kuitenkin määrittää vähintään neljä koria. Sen tulisi määrittää vähintään yksi kori jäsenlaitoksille, joilla on keskimääräinen riski, vähintään yksi kori matalan riskin jäsenille ja vähintään kaksi koria korkean riskin laitoksille.

Liukuvan asteikon ARW-menetelmä

Jos talletusten vakuusjärjestelmä soveltaa liukuvan asteikon menetelmää, sen tulisi antaa jokaiselle kokonaisriskiarvolle sitä vastaava kokonaisriskipainotus seuraavan kaavan mukaisesti: