(v) Calculating the ARW based on the ARS

Für jedes Gesamtrisikoergebnis sollte das Einlagensicherungssystem eine entsprechende Gesamtrisikogewichtung zuweisen, indem es die Schwellenwerte für die Gesamtrisikogewichtung festlegt und entweder die „Bucket“-Methode oder die „sliding scale“-Methode anwendet, unabhängig davon, welche Methode zur Bestimmung der verschiedenen individuellen Risikoergebnisse der Risikoindikatoren herangezogen wird.

Das Einlagensicherungssystem sollte die Gesamtrisikogewichtung den Gesamtrisikoergebnissen auf eine Art und Weise zuweisen, dass eine Zuweisung von Mitgliedsinstituten zur untersten oder obersten Gesamtrisikogewichtung möglich ist und die verschiedenen Risikoklassen gefüllt werden können. Insbesondere sollte das Einlagensicherungssystem eine Kalibrierung des Modells dahingehend vermeiden, dass nahezu alle Institute trotz erheblich unterschiedlicher Risikoprofile nur einer Risikoklasse (zum Beispiel die Risikoklasse für Institute mit einem durchschnittlichen Risikoprofil) und somit derselben Gesamtrisikogewichtung zugewiesen werden. Dies impliziert jedoch nicht notwendigerweise, dass das Einlagensicherungssystem in jedem Zeitraum das volle Intervall nutzen und Mitgliedsinstitute der Gesamtrisikogewichtung entsprechend dem niedrigsten und dem höchsten Schwellenwert der Gesamtrisikogewichtung zuweisen sollte.

Schwellenwerte für die Gesamtrisikogewichtung

Das Einlagensicherungssystem sollte den oberen Schwellenwert „α“ und den unteren Schwellenwert „β“ der Gesamtrisikogewichtung festlegen, um die Unterschiede beim Risiko, dem die verschiedenen Mitgliedsinstitute ausgesetzt sind, widerzuspiegeln.

Das Einla gensicherungssystem sollte den oberen Grenzwert „α“ der Gesamtrisikogewichtung zwischen 150 % und 200 % festlegen.

Das Einlagensicherungssystem sollte den unteren Schwellenwert „β“ der Gesamtrisikogewichtung zwischen 50 % und 75 % festlegen.

Das Einlagensicherungssystem kann ein größeres Intervall festlegen, wenn nachgewiesen wird, dass ein auf 50 %-200 % festgelegtes Intervall nicht hinreichend die Unterschiede bei den Geschäftsmodellen und Risikoprofilen der Mitgliedsinstitute widerspiegelt und Fehlanreize geschaffen würden, indem Mitgliedsinstitute mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen künstlich zusammengefasst würden.

Die „Bucket“-Methode für die Gesamtrisikogewichtung

Wenn das Einlagensicherungssystem die Bucket-Methode anwendet, sollte es die Spannen für das Gesamtrisikoergebnis so festlegen, dass sie einer bestimmten Risikoklasse (Bucket) entsprechen, und jedem Bucket eine Gesamtrisikogewichtung nach der folgenden Formel zuweisen:

Bucket 𝑝𝑝 −1

Das Einlagensicherungssystem sollte die Zahl der Buckets „P“ im Verhältnis zur Zahl und Unterschiedlichkeit der Mitgliedsinstitute festlegen. Das Einlagensicherungssystem sollte jedoch mindestens vier Buckets „P“ festlegen. Das Einlagensicherungssystem sollte mindestens ein Bucket für Mitgliedsinstitute mit einem durchschnittlichen Risiko, mindestens ein Bucket für Mitglieder mit geringem Risiko und mindestens zwei Buckets für Institute mit hohem Risiko festlegen. Auf einer Gleitskala beruhende Methode („sliding scale“-Methode) für die

Gesamtrisikogewichtung

Wenn das Einlagensicherungssystem die „sliding scale“-Methode anwendet, sollte es jedem Gesamtrisikoergebnis eine Gesamtrisikogewichtung entsprechend der folgenden Formel zuweisen: