(iv) Обединяване на IRS в ARS

За всяка ARS СГД следва да определи съответното ARW, като определи праговете за ARW и като прилага „ метода на групиране “ и „линейния“ метод, независимо от метода, използван за определяне на различните IRS на рисковите показатели.

СГД следва да определи ARW на ARS по такъв начин, че да бъде възможно на институции членки да бъдат определени най - ниските и най - високите ARW, а различните класове риск — да бъдат попълнени. По - конкретно СГД следва да избягва калибрирането на модела по такъв начин, че на почти всички институции членки, въпреки съществено различните им рискови профили, да бъде определена само една рискова категория (напр. рисковата категория за институции със среден рисков профил) и така да им определи еднакво ARW. В същото време, това не означава, че за всеки период СГД следва непременно да използва пълния интервал и да определя на институциите членки ARW, съответстващи на най - ниските и най - високите прагове на ARW.

Прагове за агрегирани рискови тегла (ARW)

СГД следва да определя горния праг „ α “ и долния праг „ β “ на ARW, за да отрази разликите в риска, поет от отделните институции членки.

СГД следва да определи горния праг „ α “ на ARW между 150% и 200%.

СГД следва да определи долния праг „ β “ на ARW между 50% и 75%.

СГД може да определи по - широк интервал с обосновката, че интервалът, ограничен до 50 – 200%, не отразява задоволително разликите в бизнес моделите и рисковите профили на институциите членки и би създал риск от недобросъвестно поведение, като групира изкуствено институции членки с много различни рискови профили.

„ Метод на групиране “ за ARW

Ако СГД прилага метода на групиране, тя следва да определи диапазоните за ARS по такъв начин, че те да съответстват на конкретен рисков клас (група) и да определи ARW за всяка група по следната формула:

Група 𝑝𝑝 −1

СГД следва да определи броя на групите „ P “ пропорционално на броя и разнообразието на институциите членки. СГД обаче следва да определи най - малко четири групи „ P “ . СГД следва да определи поне една група за институции членки със среден риск, поне една група за нискорискови членове и поне две групи за високорискови институции.

„Линеен метод “ за ARW

Ако СГД прилага линейния метод, тя следва да определи за всяка ARS съответстващо ARW по следната формула: