(iii) Indicatori di rischio individuali

L’SGD dovrebbe attribuire a ciascun ARS una corrispondente ARW fissando le soglie per tale ponderazione e applicando il metodo della segmentazione o quello progressivo, indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare i vari IRS degli indicatori di rischio.

L’SGD dovrebbe attribuire l’ARW all’ARS in modo tale che sia possibile assegnare gli enti membri alla ponderazione più bassa e a quella più alta, nonché popolare le diverse classi di rischio. In particolare, l’SGD dovrebbe evitare di calibrare il modello in maniera tale per cui quasi tutti gli enti membri, pur avendo profili di rischio significativamente differenti, sarebbero assegnati a un’unica classe di rischio (ad esempio la classe di rischio per gli enti con un profilo di rischio medio), e dovrebbe pertanto attribuire loro la stessa ARW. Tuttavia, questo non significa che l’SGD dovrebbe necessariamente utilizzare, in ogni periodo, l’intervallo completo e assegnare gli enti membri alla ARW corrispondente alle soglie più basse e a quelle più alte di tale ponderazione. Soglie dell’ARW

L’SGD dovrebbe stabilir e la soglia superiore «α» e la soglia inferiore «β» dell’ARW per tenere conto delle differenze dei rischi sostenuti da enti membri diversi.

L’SGD dovrebbe fissare la soglia superiore «α» dell’ARW tra il 150 % e il 200 %.

L’SGD dovrebbe fissare la soglia in feriore «β» dell’ARW tra il 50 % e il 75 %.

L’SGD può stabilire un intervallo più ampio ove ciò sia giustificato dal fatto che l’intervallo limitato al 50 %-200 % non tiene sufficientemente conto delle differenze dei modelli economici e dei profili di rischio degli enti membri e comporterebbe un rischio morale mettendo artificialmente insieme enti membri con profili di rischio molto differenti.

Il metodo della segmentazione per l’ARW

Se l’SGD applica il metodo della segmentazione, dovrebbe definire per l’ARS intervalli che corrispondano a una determinata classe di rischio (segmento) e attribuire a ciascun segmento un’ARW secondo la seguente formula:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝 −1

L’SGD dovrebbe stabilire il numero dei segmenti «P» in misura proporzionale rispetto al numero e alla varietà degli enti membri. Tuttavia, l’SGD dovrebbe definire in ogni caso almeno quattro segmenti «P». Lo stesso dovrebbe definire almeno un segmento per gli enti membri con un rischio medio, almeno un segmento per i membri a basso rischio e almeno due segmenti per gli enti ad alto rischio. Il metodo progressivo per l’ARW

Se l’SGD applica il metodo progressivo, dovrebbe attribuire a ciascun ARS una corrispondente ARW secondo la seguente formula: