Liite I – Luettelo palautumissuunnitelman indikaattoreiden vähimmäisluokista ja havainnollistava luettelo palautumissuunnitelman indikaattoreista

koskevat luokat

• a) Avistatalletukset luottolaitoksissa ja (tapauksen mukaan) keskuspankeissa / päivittäin lunastettu määrä (edeltävän viiden päivän keskiarvo)
• b) Avistatalletukset luottolaitoksissa ja (tapauksen mukaan) keskuspankeissa + takaisinmyyntisopimukset, jotka voidaan irtisanoa yhden työpäivän irtisanomisajalla + erittäin likvidit rahoitusvälineet / korkein päivän aikana lunastettu määrä viimeisen kolmen kuukauden ajalta
• c) Avistatalletukset luottolaitoksissa ja (tapauksen mukaan) keskuspankeissa + takaisinmyyntisopimukset, jotka voidaan irtisanoa viiden työpäivän irtisanomisajalla + erittäin likvidit rahoitusvälineet / viiden sellaisen päivän määrien summa, jolloin lunastettu määrä on ollut korkeimmillaan viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta
• d) Avistatalletukset luottolaitoksissa ja (tapauksen mukaan) keskuspankeissa + takaisinmyyntisopimukset, jotka voidaan irtisanoa yhden työpäivän irtisanomisajalla + erittäin likvidit rahoitusvälineet / suurin päivän aikana (x⁶ ) suurimmille tokenin haltijoille lunastetun määrän summa kolmen viimeisen kuukauden ajalta
• e) Päivittäinen nettovirta eli liikkeeseenlasketut tokenit – lunastetut tokenit (edellisen viiden päivän keskiarvo)

⁶ Suurimpien tokenien haltijoiden määrä ottaen huomioon näissä ohjeissa esitetyt periaatteet. On myös mahdollista käyttää useita indikaattoreita, joista jokaisella on eri määrä suurimpia tokenien haltijoita, jos tämä sopii paremmin niiden riskinhallintakäytäntöihin.

• a) Kaikki poikkeamat, jotka häiritsevät merkittävästi liikkeeseenlaskijan palvelujen tavanomaista toimintaa tai sen liiketoiminnan jatkuvuutta (esim. pitkittynyt käytön keskeytyminen, joka vaikuttaa tietotekniikkajärjestelmiin tai tokenien toimitusjärjestelmiin; infrastruktuurin toimintahäiriöt, mukaan lukien hajautetun tilikirjan teknologian toimintahäiriöt; riskit, jotka aiheutuvat eri infrastruktuurien yhteentoimivuudesta esimerkiksi siltojen kautta), myös silloin, kun ne aiheutuvat kolmannen osapuolen palveluntarjoajasta.
• b) Palautumisaikatavoite (eli pisin hyväksyttävä aika, jonka tuotteen tai järjestelmän palautuminen saa kestää).
• c) Avainhenkilöstön irtisanoutumisen tai pitkäaikaisen poissaolon alkamisesta kulunut enimmäisaika
• d) Minkä tahansa sääntelyvaatimuksen rikkominen tai odotettavissa oleva rikkominen
• e) Oikeudellinen riski

• a) Erittäin likvidit rahoitusvarat, joihin liittyy arvon alentumisen indikaattoreita (esim. kansainvälisen tilinpäätösstandardin 9 mukaisia luottolaadun heikkenemisen indikaattoreita) / omaisuusreservi
• b) Asetuksen (EU) 2023/1114 36 artiklan 4 kohdan mukaisen liikkeeseenlaskijan riskinottohalukkuuden mukaan alhaisimman luottokelpoisuusluokituksen omaaviin luottolaitoksiin sijoitettuina talletuksina pidettävän omaisuusreservin kokonaismäärä / omaisuusreserviin sisältyvät pankkitalletukset
• c) Vajaus ylivakuuden vähimmäistasosta (asetuksen (EU) 2023/1114 36 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun mukaisesti)
• d) Keskeisten vastapuolten (esim. luottolaitoksen, jossa on liikkeeseenlaskijan talletus) luottokelpoisuusluokituksen kielteinen muutos

• a) Arvon epävakauteen liittyvä riski, joka mitataan tokenin markkina-arvon ja referenssiomaisuuserien markkina-arvon välisenä suhteena
• b) Sääntelymuutokset, jotka vaikuttavat kielteisesti referenssiomaisuuseriin
• c) Markkinoiden, joilla referenssiomaisuuseriä vaihdetaan, likviditeetin jäädyttäminen tai merkittävä kielteinen muutos

• a) Omien varojen indikaattori

B. Muut vähimmäisluokat merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille ja muille liikkeeseenlaskijoille, jotka eivät ilmoita toimivaltaiselle

viranomaiselle asianmukaisia perusteluja sille, miksi niitä ei pitäisi sisällyttää suunnitelmaan

• a) Suhdeluku ”omaisuusreservien markkina-arvon päivittäinen muutos / (x⁷ ) edellisen päivän keskiarvo”
• b) Suhdeluku ”Omaisuusreservin volatiliteetti / referenssiomaisuuserien volatiliteetti”
• c) Herkkyys omaisuusreservien korkotason muutoksille
• d) Suhdeluku ”Omaisuusreservin riskiarvo / liikkeeseenlaskijan omat varat”

⁷ Päivien lukumäärä ottaen huomioon näissä ohjeissa esitetyt periaatteet. On myös mahdollista käyttää useita indikaattoreita, joista kullakin on eri aikahorisontti, jos tämä sopii paremmin niiden riskinhallintakäytäntöihin.

• a) Suhdeluku ”Viiden suurimman vastapuolen hallussa olevien tokenien arvo / liikkeeseen laskettujen tokenien kokonaisarvo”
• b) Suhdeluku ”(Talletus yksittäisessä pankkiryhmässä + yhden vastapuolen liikkeeseen laskemat arvopaperit) / keskittymän enimmäisraja⁸ ”
• c) Luottolaitoksissa olevien talletusten keskittyneisyysaste / talletusten enimmäiskeskittyneisyysaste

⁸ Asetuksen (EU) 2023/1114 36 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

• a) Kielteinen uutisointi⁹ liikkeeseenlaskijasta tai liikkeeseen lasketuista tokeneista
• b) Keskeisiä vastapuolia (esim. säilytyspalvelujen tarjoaja tai pankit, joilla on merkittävä määrä talletuksista) koskevat kielteiset uutiset tai kielteinen näkyvyys tiedotusvälineissä
• c) Palautumissuunnitelman indikaattorien kynnysarvojen ylittyminen tai odotettavissa oleva ylittyminen suhteessa mihin tahansa muuhun liikkeeseen laskettuun tokeniin
• d) Olennaiset muutokset tokenin avulla suoritettujen maksujen frekvenssissä tai määrässä sekä tokenien käytössä maksuvälineenä
• e) Liikkeeseenlaskijan tai liikkeeseenlaskijan keskeisten edustajien maineen heikentyminen
• f) Lunastustoimeksiantojen äkillinen lisääntyminen
• g) Tokenien liikkeeseenlaskun äkillinen väheneminen

⁹ Uutisointiin luetaan sosiaaliset verkostot ja erikoistuneet blogialustat.