2. Za potrebe stavka 1. točke (a), nadležna tijela:
(a)
dužna su provjeriti kako i na temelju koje analize institucija odlučuje koje će procjenitelje primijeniti;
(b)
provjeravaju odgovara li procjenitelj očekivanog manjka integralu procjenitelja vrijednosti adherentne riziku iz članka 325.bf Uredbe (EU) br. 575/2013 koji se promatra kao funkcija vjerojatnosti repa od nula do jedan minus relevantna razina značajnosti podijeljenog s jedan minus relevantna razina značajnosti, ili odgovara konzervativnijem izboru;
(c)
mogu usporediti procjenitelje vrijednosti adherentne riziku i procjenitelje očekivanog manjka koje institucija primjenjuje s onima iz tablice 1.
Tablica 1.
Procjenitelji vrijednosti adherentne riziku
Procjenitelji očekivanog manjka
;
Pri čemu:
označava i-tu najnižu vrijednost u uzorku za procjenu, tj. je najozbiljniji gubitak u uzorku dobiti i gubitka i obično je velik negativan broj;
N označava broj vrijednosti u uzorku
za procjenu;
α označava vjerojatnost repa, tj. jedan minus razina značajnosti;
označava najveći cijeli broj manji ili jednak danom broju;
i za očekivani manjak uz pretpostavku , tj. izračun za procjenu lijevog repa uzorka;
i za očekivani manjak uz pretpostavku da , tj. uα repu uzorka dobiti i gubitka ima više od jednog gubitka;
.
(d)
kad se izračun mjera rizika očekivanog manjka temelji na Monte Carlo simulacijama, provjeriti je li broj simulacija takav da osigurava konvergenciju prema stabilnim rezultatima.
Za potrebe točke (d), nadležna tijela dužna su preispitati testove na temelju kojih je institucija utvrdila broj simulacija i statističke testove kojima se osigurava odgovarajuća nasumičnost nizova za generiranje simulacije. Ako smatra da su ti testovi nedovoljni, nadležno tijelo može primijeniti metodu procjene iz stavka 4.
