2. Pristojni organi za namene odstavka 1, točka (a):
(a)
preverijo, kako institucija izbere cenilko, ki jo uporablja, in analizo, ki podpira takšno izbiro;
(b)
preverijo, ali cenilka pričakovanega primanjkljaja ustreza bodisi integralu cenilke za tvegano vrednost iz člena 325bf Uredbe (EU) št. 575/2013, ki se razume kot funkcija verjetnosti odstopanja od pričakovanih vrednosti med nič in ena, zmanjšane za ustrezno stopnjo zaupanja in deljene z razliko med ena in ustrezno stopnjo zaupanja, bodisi bolj konservativni možnosti;
(c)
lahko primerjajo cenilke tvegane vrednosti in pričakovanega primanjkljaja, ki jih uporablja institucija, s cenilkami iz razpredelnice 1.
Razpredelnica 1
Cenilke tvegane vrednosti
Cenilke pričakovanega primanjkljaja
;
pri čemer velja:
označuje i-to najnižjo vrednost v vzorcu , uporabljenem za oceno, tj. najhujšo izgubo v vzorcu dobičkov in izgub ter običajno veliko negativno število;
N označuje število vrednosti v vzorcu
, uporabljenem za oceno;
α označuje verjetnost odstopanja od pričakovanih vrednosti, tj. ena, zmanjšano za stopnjo zaupanja;
označuje celo število argumenta;
in za pričakovani primanjkljaj se predpostavlja , tj. računanje za levi rep vzorca;
in za pričakovani primanjkljaj se predpostavlja , tj. več kot ena izguba na α repu vzorca dobičkov in izgub;
.
(d)
če izračun mer tveganja pričakovanega primanjkljaja temelji na simulacijah Monte Carlo, preverijo, ali število simulacij zagotavlja približevanje k stabilnim rezultatom.
Za namene točke (d) pristojni organi pregledajo teste, ki jih je izvedla institucija, da je določila število simulacij, in statistične teste, s čimer zagotovijo, da so zaporedja, uporabljena za pripravo simulacije, dovolj naključno izbrana. Če pristojni organ meni, da so ti testi nezadostni, lahko uporabi metodo ocenjevanja iz odstavka 4.
