2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes:
a)
pārliecinās, kā iestāde izvēlas statistikas novērtējumu, ko tā izmanto, un analīzi, kas veikta, lai pamatotu šādu izvēli;
b)
pārliecinās, vai sagaidāmais iztrūkuma riska mēra statistikas novērtējums atbilst vai nu Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf pantā minētās riskam pakļautās vērtības statistikas novērtējuma rādītāju kopumam, ko saprot kā astes varbūtības funkciju no nulles līdz vienam, mīnus attiecīgais ticamības līmenis, un kas dalīts ar vienu, mīnus attiecīgais ticamības līmenis, vai konservatīvākai izvēlei;
c)
var salīdzināt iestādes izmantotos riskam pakļautās vērtības un sagaidāmā iztrūkuma riska mēra statistikas novērtējumus ar 1. tabulā iekļautajiem novērtējumiem.
1. tabula
Riskam pakļauto vērtību statistikas novērtējumi
Sagaidāmā iztrūkuma riska mēra statistikas novērtējumi
;
kur:
apzīmē “i-to” zemāko vērtību izlasē , ko izmanto aplēsei, t. i., ir vislielākais zaudējums peļņas un zaudējumu izlasē un parasti tas ir liels negatīvs skaitlis;
N apzīmē to vērtību skaitu izlasē
, kas izmantotas aplēšanai;
α apzīmē astes varbūtību, t. i., viens mīnus ticamības līmenis;
apzīmē argumenta veselo skaitļa daļu;
un attiecībā uz sagaidāmo iztrūkuma riska mēru pieņemot, ka , t. i., veicot aprēķinu izlases kreisajai astei;
un attiecībā uz sagaidāmo iztrūkuma riska mēru pieņemot, ka , t. i., vairāk nekā viens zaudējums ir peļņas un zaudējumu izlases α-astē;
.
d)
ja sagaidāmā iztrūkuma riska mēru aprēķins balstās uz Montekarlo simulācijām, pārliecinās, vai simulāciju skaits nodrošina konverģenci ar stabiliem rezultātiem.
Šā panta d) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārbauda iestādes veiktos testus, lai noteiktu simulāciju skaitu, un statistiskos testus, ar ko nodrošina, ka simulācijas ģenerēšanā izmantoto sekvenču nejaušību raksturlielumi ir piemēroti. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka šie testi nav pietiekami, tā var izmantot 4. punktā minēto novērtēšanas metodi.
