|
+383.a pants 1. |
383.a pants 1.Regulatīvais CVA modelis, ko izmanto, lai aprēķinātu CVA riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar 383. pantu, ir konceptuāli pamatots, tiek īstenots godprātīgi un atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:
a)
regulatīvais CVA modelis spēj modelēt konkrēta darījumu partnera CVA, attiecīgā gadījumā atzīstot savstarpējo prasījumu ieskaitu un līgumus par drošības rezervi savstarpējo prasījumu ieskaita kopas līmenī saskaņā ar šo pantu;
b)
iestāde aplēš darījuma partnera saistību nepildīšanas varbūtības no darījuma partnera kredītriska starpības un tirgus analītiķu prognozētajiem saistību nepildīšanas zaudējumiem minētajam darījuma partnerim;
c)
paredzamie saistību nepildīšanas zaudējumi, kas minēti a) apakšpunktā, ir tādi paši kā tirgus analītiķu prognozētie saistību nepildīšanas zaudējumi, kas minēti b) apakšpunktā, izņemot gadījumus, kad iestāde var pierādīt, ka portfeļa prioritātes pakāpe darījumiem ar šo darījuma partneri atšķiras no prioritātes pakāpes augstākās prioritātes nenodrošinātajām obligācijām, ko emitējis konkrētais darījumu partneris;
d)
katrā nākotnes punktā uz laika ass simulēto diskontēto nākotnes darījumu portfeļa riska darījumu ar darījuma partneri aprēķina ar riska darījumu modeli, pārcenojot visus darījumus minētajā portfelī tā, ka par pamatu tiek ņemtas simulētas kopīgas izmaiņas minētajiem darījumiem būtiskos tirgus riska faktoros, izmantojot pienācīgu skaitu scenāriju un diskontējot cenas līdz aprēķina datumam ar bezriska procentu likmēm;
e)
regulatīvais CVA modelis spēj modelēt būtisku saistību starp simulēto darījumu portfeļa diskontēto nākotnes riska darījumu un darījuma partnera kredītriska starpību;
f)
ja portfeļa darījumi ir iekļauti savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, uz kuru attiecas līgums par drošības rezervi un ikdienas vērtēšana pēc tirgus vērtības, nodrošinājums, kas iesniegts un saņemts kā daļa no minētā līguma, tiek atzīts par risku mazinošu faktoru simulētā diskontētā nākotnes riska darījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
i)
iestāde nosaka maržinālo riska periodu, kas attiecas uz minēto savstarpējo prasījumu ieskaita kopu, saskaņā ar 285. panta 2. un 5. punktā noteiktajām prasībām un atspoguļo minēto maržinālo periodu simulētajā diskontētā nākotnes riska darījuma aprēķinā;
ii)
simulētā diskontētā nākotnes riska darījuma aprēķinā ir pienācīgi atspoguļotas visas piemērojamās līguma par drošības rezervi iezīmes, tostarp drošības rezervju pieprasījumu biežums, līgumā paredzētā atbilstošā nodrošinājuma veids, robežvērtības, minimālās pārskaitījuma summas, neatkarīgās summas un sākotnējās drošības rezerves gan iestādei, gan darījuma partnerim;
iii)
iestāde ir izveidojusi nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienību, kas atbilst 287. pantam, attiecībā uz visu nodrošinājumu, kas atzīts CVA riska pašu kapitāla prasību aprēķināšanai ar standartizēto pieeju. Pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos CVA ir ar pozitīvu zīmi, un to aprēķina kā funkciju no darījuma partnera paredzamajiem saistību nepildīšanas zaudējumiem, piemērotu darījuma partnera saistību nepildīšanas varbūtību kopumu nākotnes laika punktos un piemērotu simulēto darījumu portfeļa nākotnes riska darījumu kopumu ar minēto darījumu partneri nākotnes laika punktos, līdz iestājas ilgākā minētajā portfelī esošā darījuma termiņš. Pirmās daļas c) apakšpunktā minētās pierādīšanas nolūkos no darījuma partnera saņemtais nodrošinājums nemaina riska darījuma prioritāti. Šā punkta pirmās daļas f) apakšpunkta iii) punkta nolūkos, ja iestāde jau ir izveidojusi nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienību, lai izmantotu 283. pantā minēto iekšējā modeļa metodi, iestādei nav jāizveido papildu nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība, ja minētā iestāde savai kompetentajai iestādei pierāda, ka šāda struktūrvienība atbilst 287. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz visu nodrošinājumu, kas atzīts, lai aprēķinātu CVA risku pašu kapitāla prasības, izmantojot standartizēto pieeju. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|